报告人：孙燕 教授
报告题目：Forecasting extreme tail risk in China‘s bank industry：a component GARCH-MIDAS and extreme value approach
报告时间：11月26日14：00-16：00
会议地点：博学楼主楼401会议室
报告摘要：全球金融危机深刻揭示了理解和预测极端尾部风险的关键性。对于中国银行业来说，准确预测极端风险尤为重要。然而，低概率高冲击事件的预测面临诸多挑战。一方面，需要较长的数据跨度尽可能捕捉极端事件，金融数据的非平稳性给建模带来了难度；另一方面，极端尾部数据的稀缺可能导致估计不稳定。如何解决这些问题，我们尝试基于成分波动模型和极值分布入手解决问题，试图准确测度我国银行业极端尾部风险。
报告人简介：孙燕，上海财经大学经济学院计量经济系教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才，上海市曙光学者，上海数量经济学会理事会副理事长，上海市科技统计协会监事。长期从事有关异质性建模与识别、空间数据和面板数据计量模型的理论和应用研究、金融风险测度等研究。至今已主持完成3项国家自然科学基金项目等。研究工作发表于计量和统计国际国内权威期刊论文，如《Annals of Statistics》、《Journal of Econometrics》、《Regional Science and Urban Economics》、《管理科学学报》、《数量经济技术经济研究》、《统计研究》、《系统工程理论与实践》等。
主办单位：财务金融系
